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What problem does it solve?

诊断现有投资组合的风险与低效，帮助投资者发现集中度偏高、因子暴露异常、相关性聚集等问题，并提供可执行的改进建议。

Core Features & Use Cases

• 集中度分析：评估单只持仓、前5大持仓及行业/市场分布的风险暴露。
• 相关性聚集检测：识别相关性高度聚集的持仓群组，评估真正的分散程度。
• 因子暴露分析：分解组合的市场Beta、价值、成长、规模、动量、质量等因子暴露，并对偏离基准进行标记。
• 风险与压力测试：计算组合波动、VaR/CVaR、最大回撤，并在历史压力情景下评估韧性。
• 诊断报告生成：输出健康评分、问题清单、改进建议和调仓方案的综合诊断报告。

Quick Start

按照工作流程导入您的持仓数据、现金仓位与基准等信息，系统将执行诊断并输出报告。