Kelly准则仓位管理

What problem does it solve?

基于凯利准则的科学仓位管理系统，帮助投资者在不确定市场中通过概率和赔率数据确定最佳仓位，以实现长期资本增长并控制风险。

Core Features & Use Cases

• 动态仓位 sizing：根据预期收益与波动性动态调整投资规模，平衡收益与风险。
• 风险控制与分散：结合置信度、相关性与集中度调整，降低回撤风险。
• Use Case: 在多资产配置中为核心股票与边际机会分配合适比例，提升组合长期回报。

Quick Start

1. 估计机会的 μ（预期超额收益）与 σ²（收益率方差）。
2. 计算基础 Kelly f* = μ / σ²，并限定上限为 100%。
3. 根据置信度、相关性和已用资金进行额外调整，得出最终仓位。